鄒同學(xué)
2021-11-20 17:51可以解釋一下這四個人選項嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-22 14:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
A. BP和LB這兩個Q檢驗可以用于檢驗是否是白噪聲,本身這兩個檢驗的原假設(shè)是自相關(guān)系數(shù)=0,那么如果在均值為0和方差穩(wěn)定的前提下,又得出自相關(guān)系數(shù)為0,那么就可以說這是一個白噪聲。
B.就像A中提到的,這兩個檢驗的目的是檢驗自相關(guān)系數(shù)是否等于0,跟單位根沒有必然的聯(lián)系。
C. BP和LB這兩個Q統(tǒng)計量是服從卡方分布的,也是為了檢驗自相關(guān)系數(shù)是否等于0,所以這個說法是正確的。
D.對于最大的滯后階數(shù)m,這個數(shù)字無論是太大或是太小都是不合適的,如果m 太小,會導(dǎo)致研究范圍過小,如果m 太大甚至接近于T,則會導(dǎo)致檢驗質(zhì)量變差, 這個說法也是對的。
