鄒同學(xué)
2021-11-20 18:58stress testing感覺和es很像都是var補(bǔ)充 可以說一下相同不同嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-22 14:32
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同學(xué)你好,
相同點(diǎn)就是:都是對var的補(bǔ)充,都可以衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)。
只不過壓力測試分析的是“極端情況下的極端損失”。
相關(guān)區(qū)別如下
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追問
前瞻性 和向后看有什么區(qū)別呢老師
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追答
前瞻性,說的是“預(yù)測”,也就是對未來的風(fēng)險(xiǎn)有一個“預(yù)見性”。
Var和ES,主要是對過往數(shù)據(jù)的總結(jié)分析。
