loveshihongyu
2021-11-20 19:38老師您好,這道題為什么選A呢?謝謝
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-11-22 14:08
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同學(xué)你好,
A 是對的。如果基金經(jīng)理都是用的returns based這種方法,相互之間的結(jié)果可以進(jìn)行比較。
B不對,因為如果包含流動性不好的證券,那么它們可能沒有現(xiàn)在的交易價格,只能用appraisal data來估計,那么用returns based這種方法去分析就不一定能夠反映資產(chǎn)的真實情況。因此這種方法是不適合包含流動性較差證券的組合的。
C. 不對,因為returns based這種方法需要較長時間的數(shù)據(jù)才能更精確的判斷出組合的風(fēng)格。
