James
2021-11-20 22:15請問老師,這道題目算MVaR的時候,單個股票的價值為什么用的是25000而不是單個股票的價值呢?(VA=900K,VB = 1.25M,Vc = 1.75M,Vd = 1。1M)。是因為題目說了賣固定價值(25000)?如果題目沒有說賣多少,是不是就要用單個股票的價值呢?謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-11-22 17:06
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同學(xué)你好,
對的,因為題目問的是:賣25000,所以計算這25000對應(yīng)的哪個股票所造成的VAR的變動量最小。
如果題目說,想賣掉,其中某一個股票,那么就是乘以每個股票的價值。
