LAMA
2021-11-21 12:50第38題為什么用CVA=EE*LGD*PD的公式求出不答案？我用hazard rate和指數(shù)法求的PD，算出來結(jié)果是16.2bps。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-22 16:16
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同學(xué)你好，這個(gè)題目明確說了敞口保持不變，又給了CS，那么優(yōu)先考慮費(fèi)率法。一次性法對(duì)應(yīng)的PD是每一期的PD，并且EE對(duì)應(yīng)的敞口的現(xiàn)值，這道題目并沒有給我們。而且題干也確切說了，rough approximation is acceptable，其實(shí)就是暗示我們用近似法，一次性法相對(duì)是比較精確的。
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