李同學
2018-06-03 22:502017真題(模擬考1),fix income A題。到期是10年,為什么duration用10?是不是零息就是等于年限?fix等于年限*0.75?
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1個回答
Irene助教
2018-06-04 17:15
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同學你好。
是不是零息就是等于年限。是的
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追答
fix等于年限*0.75?
這是swap中的近似,一般還是要用正常的麥考林久期的算法算的。
