姚同學(xué)
2021-11-21 16:02后面提到有5個(gè)liquidity horizons,但這里說Capital is based solely on the calculation of the expected shortfall using a 12-month stressed period(250 days).,應(yīng)該怎么理解呢?到底stressed period長度是哪個(gè)?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-22 11:33
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同學(xué)你好,capital的是根據(jù)ES計(jì)算得到的,而這里的ES的計(jì)算是根據(jù)不同產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的五個(gè)liquidity horizons。這里的12-month stressed peirod就是處于緊張情況下一年的這段時(shí)間。
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了解了,謝謝
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