唐同學
2018-06-03 22:53老師您好，組合的課后題講義，284頁，第一題，選B，答案說active return is not the same as alpha?？墒抢蠋熤v的active return 就是alpha。所以到底是怎么回事呢？
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1個回答
Vincent助教
2018-06-11 16:29
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同學你好，ａｌｐｈａ不用依據(jù)ｓｔｒａｔｅｇｙ調(diào)整, 和市場去比。
ａｃｔｉｖｅ?。颍澹簦酰颍詈拖麡O管理對應，ｂｅｎｃｈｍａｒｋ不一定是市場，還可能和基金經(jīng)理的策略有關(guān)。
但在ＰＭ科目內(nèi)，不做這樣的區(qū)分。你做題的時候可以等同起來。
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