Phyllis
2021-11-21 17:29老師,Vasicek-model的話是assumes-decreasing-volatility-of-future-short-term-rate.如果是CIRmode的話,請問是否可以說是假設(shè)短期波動(dòng)率是decreasing的呢?(這道題A如果把increase改成decrease是否是正確的呢?)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-22 11:15
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同學(xué)你好,CIR模型也是均值回歸模型,只要是均值回歸模型那么短期利率的波動(dòng)率就是遞減的。
