liyujungenius
2021-11-21 19:03這里的分母方差為什么要用市場(chǎng)的方差?
所屬:FRM Part I > 金融框架+金融英語(yǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-22 15:46
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同學(xué)你好,β=ρ*σp/σm,而covariance(p,m)=ρ*σp*σm,因此,ρ*σp=σm*covariance(p,m),帶入前面的β公式,β=covariance(p,m)/σm^2。
