楊同學
2018-06-04 01:38在liquidity preference theory中，forward rate是spot rate的有偏估計量，是因為forward rate中已經(jīng)考慮了liquidity premium還是沒有考慮？
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1個回答
Vincent助教
2018-06-04 10:48
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同學你好, liquidity preference theory認為需要考慮liquidity premium，不考慮就是有偏
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追問
在forword rate里面已經(jīng)包含流動性風險溢價，還是沒有包括？
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追答
同學你好，根據(jù)該理論，要包括，不然就是有偏
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