徐同學(xué)
2021-11-21 21:54這里應(yīng)該以0作為outperform多少的基準,還是benchmark總收益為基準,為什么?我想那個四格圖里的坐標 0和b都有做過原點。不是說沒特別說明是用b嗎
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1個回答
開開助教
2021-11-23 11:18
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同學(xué)你好,這個是equity的case,不是交易的。這里考察的是sector attribution相關(guān)知識點。sector attribution只會給你三個參數(shù)sector return(benchmark和組合用的都是這個return)、portfolio sector weight和benchmark sector weight。然后算這里的每個sector的sector weighting decision帶來的value added就等于(Wp-Wb)*R。
