優(yōu)同學
2021-11-21 22:10老師，關于11月的這份押題卷 相關系數(shù)的 皮爾森， 斯皮爾曼 KENDALL 這三個系數(shù)的這題 ，（聽了解析 表示還是懵的）于是我看了中文精讀 再看題還是很亂。 關于這3者的關系 ， 能麻煩老師幫忙理理呢？ 謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-22 18:35
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同學你好，可以參考強化班關于這部分的講義，大概141頁左右。
對于兩變量的正態(tài)分布來說：
1. 可以從這個圖來看，kendall tau是虛線，rank correlation和linear correlation相等，所以實線你也可以看做是linear correlation，
2. Kendall tau隨著person或者說linear 相關系數(shù)增加而增加，但是非線性（前半部分凸起，后半部分下凹）
3. 它比起linear correlation（實線）來說，更靠近0，也就是我畫的那條紅線。
4. kendall tau比線性相關系數(shù)小，并不表示一定是非線性關系。
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追問
老師， 選項C 和D 應該怎么翻譯比較穩(wěn)妥 有點繞暈了。。 能幫忙么 謝謝
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追答
C選項，假設數(shù)據(jù)是線性相關，你就理解為x和y之間是線性關系，那么線性相關系數(shù)和Kendall相關系數(shù)是幾乎相等的，但是排序相關系數(shù)會偏低一點。這里不對哈，是排序和線性相關系數(shù)幾乎相等，Kendall會偏低一點。
D選項，假設數(shù)據(jù)之間是非線性關系，排序相關系數(shù)和Kendall相關系數(shù)都會比線性相關系數(shù)小。這個也不對，如果x和y之間是非線性關系，一般排序和Kendall相關系數(shù)更能夠反映非線性的關系，所以他倆會比線性相關系數(shù)大。
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