陳同學(xué)
2021-11-21 23:22肥尾表示事件發(fā)生概率高，怎么會是black swan呢？
所屬：FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2021-11-27 15:42
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學(xué)員你好，肥尾是正態(tài)分布項相比得到，對應(yīng)的數(shù)學(xué)特征指標(biāo)叫做峰度，峰度大于3就可以稱之為尖峰，對應(yīng)的是肥尾。
所以極端事件發(fā)生的概率比較大，次數(shù)多，或者極端事件產(chǎn)生的損失非常大，都可以對標(biāo)肥尾的現(xiàn)象。Black swan發(fā)生后的損失巨大，可以稱之為肥尾。
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