曹同學(xué)
2021-11-22 15:19麻煩老師再補(bǔ)充講些波動(dòng)率互換,謝謝!
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-22 16:40
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同學(xué)你好,其實(shí)很簡單,就是:
本金*(實(shí)際sigma-約定的sigma)。
這里是在算一年,直接帶入就可以了。
如果你是收固定,支浮動(dòng),收益就是:本金*(18%-25%)
如果你是支固定,收浮動(dòng),收益就是:本金*(25%-18%)
