陳同學(xué)
2021-11-22 22:20這道題A B有什么區(qū)別?不都是說(shuō)用更短的Va R么?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-23 14:00
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同學(xué)你好,AB兩個(gè)說(shuō)的不是同一個(gè)內(nèi)容,time periods是總的時(shí)間長(zhǎng)度,從5年變?yōu)?年,這里的意思是holding period不變的情況下,原來(lái)計(jì)算5年的VaR,現(xiàn)在計(jì)算1年的VaR。而B(niǎo)選項(xiàng)這里holding period改為daily,也就是說(shuō)原來(lái)可能是取大于1天比如10天的數(shù)據(jù)計(jì)算一個(gè)VaR值,而現(xiàn)在是取一天的數(shù)據(jù)計(jì)算一個(gè)VaR值。
