starlight-x
2021-11-22 23:4789題可以解釋一下嗎?謝謝??
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-23 13:07
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同學(xué)你好,lognormal模型中,σ是yield volatility,它是固定不變的,所以首先排除BD選項,而basis point volatility指的是σr,σ是大于0的數(shù),所以basis point volatility是關(guān)于r的增函數(shù),隨著r的增大而增大。
