Phyllis
2021-11-23 03:13老師，senior debt與各種風(fēng)險(xiǎn)因子反向變動(dòng)的“negative correlation”被描述為“negative exposure”這樣也可以嗎？不太理解為何是負(fù)敞口，是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因子上升會(huì)loss嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-23 18:33
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同學(xué)你好，這個(gè)就屬于題干的設(shè)定的，在negative exposure后面，它補(bǔ)充了對(duì)應(yīng)的解釋，表示的是senior debt的價(jià)值隨著各因子的增加而減少，也就是negative correlation。這個(gè)就是表述的方式，也僅限于這個(gè)題目以及對(duì)應(yīng)的解釋，所以不用過分深究。
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