張同學
2021-11-23 10:02老師，請問下C選項說的這個內(nèi)生性的模型風險是什么，另外外源性的模型風險是什么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-23 18:07
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同學你好，原版書也沒有關(guān)于這個概念的展開。
模型有兩種變量：內(nèi)源性變量和外源性變量。內(nèi)生變量是指一個模型試圖解釋的那些變量。外源性變量是指一個模型所接受的、如給定的一樣的那些變量。一個模型的目的是展示外生變量如何影響內(nèi)生變量。換句話說，外源變量來自模型外，作為模型的輸入，比如解釋變量，而內(nèi)源變量在模型內(nèi)確定，是模型的輸出，比如y，那么模型內(nèi)生性的風險可能來自于模型內(nèi)部的比如存在遺漏變量等問題導致對于y的估計不準確。
這個簡單了解即可。
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