姚同學(xué)
2021-11-23 12:56這里的default correlation指的是loan之間的相關(guān)性還是tranche之間的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-23 16:00
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同學(xué)你好,指的是資產(chǎn)池里面loan的default correlation,本身各tranche的價(jià)值就是基于資產(chǎn)池的違約情況進(jìn)行討論的。
