陳同學(xué)
2021-11-23 16:13在算VaRp時(shí),為什么代入了違約相關(guān)性?不應(yīng)該是資產(chǎn)相關(guān)性嘛?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-23 18:26
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同學(xué)你好,這道題的8.8算的是組合的非預(yù)期損失,非預(yù)期損失用的就是違約相關(guān)性。用的是附圖這個(gè)公式。
