more
2021-11-23 16:28紅線部分 這個(gè)外國資產(chǎn)和匯率的相關(guān)性提高了 邏輯上 對(duì)以歐元計(jì)量不利吧，意味著美元會(huì)貶值跟多，是不是這個(gè)推理？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-24 09:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
相關(guān)系數(shù)不影響收益，僅改變風(fēng)險(xiǎn)（收益公式不含相關(guān)系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)包含）
RDC=(1＋RFC )(1＋RFX )-1 ，這個(gè)公式中并沒有相關(guān)系數(shù)，所以相關(guān)系數(shù)并不影響數(shù)學(xué)期望
σ^2 (RDC )≈σ^2 (RFC )＋σ^2 (RFX )＋2ρ(RFC ,RFX )σ(RFC )σ(RFX ) ，這個(gè)公式是有相關(guān)系數(shù)的。
所以相關(guān)性增加，只影響風(fēng)險(xiǎn)，不影響回報(bào)，即數(shù)學(xué)期望的。
0
0
0
0
