蘇同學(xué)
2018-06-04 13:27老師你好，衍生品case2 第九題中為什么當(dāng)市場上觀察到fix swap rate變成1%的時候，floating rate還是跟之前fix swap rate等于3%的時候一樣？有點疑惑這個fix swap rate跟floating rate之間的關(guān)系。根據(jù)公式這個fix swap rate不是根據(jù)floating rate算出來的嗎？c=（1-bn）/（b1+b2+b3............bn） 謝謝
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2個回答
Vito Chen助教
2018-06-05 10:18
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同學(xué)你好。CFA協(xié)會官網(wǎng)上面是有勘誤的匯總的，在個人賬戶登陸后找candidate resource。
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Michael助教
2018-06-04 17:53該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個題目協(xié)會已經(jīng)做出了勘誤，請詳見協(xié)會的發(fā)問，這個題目目前兩種方法做出來的答案是一樣的。
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追問
哪里能看到這個發(fā)問？
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