NICK
2021-11-23 19:33請(qǐng)問(wèn)老師，如果ea和pd是同時(shí)下降的，cva也是下降狀態(tài)，是否有可能呢，這種情況是否屬于rwr？如果這樣的話(huà)ea和pd是否屬于favorable dependence關(guān)系呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-24 10:22
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同學(xué)你好，這種情況是不屬于RWR的，因?yàn)镽WR首先是要PD和EAD的反向變動(dòng)，并且整體是要降低CVA的；而我們說(shuō)的PD和EAD同時(shí)下降的這種情況，是不屬于RWR的，它是整體風(fēng)險(xiǎn)的一種變小，所以其實(shí)也不在我們的研究范圍內(nèi)了。
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