Phyllis
2021-11-23 22:53老師，請問早起預(yù)警指標(biāo)（EWI）是否只在流動性風(fēng)險(xiǎn)里面有？復(fù)習(xí)筆記時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)EWI包含三個(gè)indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請教下這三個(gè)指標(biāo)與市場風(fēng)險(xiǎn)里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個(gè)顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險(xiǎn)回測VaR也有與市場風(fēng)險(xiǎn)同樣的這三個(gè)Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-24 11:08
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同學(xué)你好，不一樣，市場風(fēng)險(xiǎn)那里是巴塞爾委員會關(guān)于例外值的劃分，這里最好分開記。
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追問
老師，請問流動性風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)EWI在不同顏色中有何不同懲罰措施嗎？
謝謝 -
追答
流動性風(fēng)險(xiǎn)這里不同的顏色是用來表示和交流其預(yù)警指標(biāo)閾值的績效。綠色燈表示該度量在正常范圍內(nèi)。如果是黃色，那么需要做進(jìn)一步調(diào)查，而紅色燈亮起則意味著比較嚴(yán)重的狀態(tài)，需要馬上采取應(yīng)對措施。
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