Phyllis
2021-11-23 22:53老師,請問早起預警指標(EWI)是否只在流動性風險里面有?復習筆記時發(fā)現(xiàn)這個EWI包含三個indicator分別是:green, amber, red indicator. 還想請教下這三個指標與市場風險里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個顏色的zone是不是一樣的?操作風險回測VaR也有與市場風險同樣的這三個Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-24 11:08
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同學你好,不一樣,市場風險那里是巴塞爾委員會關于例外值的劃分,這里最好分開記。
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追問
老師,請問流動性風險這三個EWI在不同顏色中有何不同懲罰措施嗎?
謝謝 -
追答
流動性風險這里不同的顏色是用來表示和交流其預警指標閾值的績效。綠色燈表示該度量在正常范圍內(nèi)。如果是黃色,那么需要做進一步調(diào)查,而紅色燈亮起則意味著比較嚴重的狀態(tài),需要馬上采取應對措施。
