Phyllis
2021-11-24 00:08老師，求幫忙梳理利率期限模型的知識點。主要是這道題題干提到的兩個詞“time dependent drift”和“time dependent volatility。記得以前記的知識點是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因為只有這兩個模型是“l(fā)amda（t）”飄逸項在變化的情況。此外，如果是后者的時間依賴波動率的話，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因為只有這兩個模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老師，知識點沒記牢固，求幫忙梳理一下。）
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-24 11:20
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同學(xué)你好，在FRM二級市場風(fēng)險這里提到的模型中，只有模型3和BK模型中有time-dependent volatility，也就是σ（t），你的理解沒錯。
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追問
老師，如果是time dependent draft，請問涉及哪些模型？
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追答
time-dependent drift的模型就是前面趨勢項與時間有關(guān)，比如Ho-lee模型，salomon brothers模型和black-karasinski模型。
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