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2018-06-04 14:23market risk和 systemic risk的區(qū)別怎么區(qū)分 講兩個(gè)的內(nèi)容的時(shí)候都提到了市場(chǎng)
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-06-04 17:34
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同學(xué)你好。這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，是兩種不同的劃分方式。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)因子（比如利率、股價(jià)等等）的變化，對(duì)我資產(chǎn)價(jià)格帶來的影響。比如，我持有股票期權(quán)，如果股票股票價(jià)格下降了，可能會(huì)對(duì)期權(quán)價(jià)格造成影響，這個(gè)就叫做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可能是系統(tǒng)性的，也可能是非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。比如在這個(gè)例子中，如果是這家公司自己的問題造成的股價(jià)下跌，比如，這家公司行業(yè)不景氣，財(cái)務(wù)造假等，這個(gè)叫做非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是如果是一種普遍性的，是你投資在任何企業(yè)行業(yè)都避免不了的風(fēng)險(xiǎn)，比如15年的股災(zāi)，這個(gè)就叫做系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不論你怎么做，都可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
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