郭同學(xué)
2021-11-24 12:14對路風(fēng)險(Right Way Risk,RWR)是指風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA降低,面臨的信用風(fēng)險減小。選項A。PD和敞口都下降,感覺也不是RWR吧?
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1個回答
Jenny助教
2021-11-24 13:14
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同學(xué)你好,A選項說right way risk確實不嚴(yán)謹(jǐn),RWR在原版書中的定義,確實是要求風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA降低。不過這個選項本身還是錯的,但RWR的說法,咱們還是以原版書的說法為準(zhǔn)。
