回同學(xué)
2021-11-24 13:48老師 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本法是什么 怎么感覺(jué)沒(méi)聽過(guò)，還有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的各種計(jì)算方法 麻煩老師給總結(jié)一下有多少種 ？參數(shù) 非參 半?yún)⒂謱儆谑裁?，感覺(jué)有點(diǎn)亂。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-24 15:07
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同學(xué)你好，你說(shuō)的基本法指的是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金，而參數(shù)（比如delta-normal），半?yún)?shù)（比如Age-Weighted Historical Simulation），非參（比如歷史模擬法）這些是用來(lái)計(jì)算波動(dòng)率的，也就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。所以前者是計(jì)算應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所需要的資本金，后者是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)的大小，這是不一樣的。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算方法有兩種：標(biāo)準(zhǔn)法（SA，不叫基本法哈）和內(nèi)部模型法（IMA，這個(gè)在操作的百題，?？蓟蛘哐侯}等已經(jīng)練過(guò)很多次就不展開了，忘記的話可以復(fù)習(xí)下講義）。標(biāo)準(zhǔn)法：將交易賬戶的資產(chǎn)分為五類項(xiàng)目，包括：銀行所從事的交易性債券、股票、外匯買賣、大宗商品交易（如貴金屬交易）以及期權(quán)。分別對(duì)每個(gè)項(xiàng)目計(jì)提資本金，再加總在一起。見附圖，咱們基礎(chǔ)班的講義里面也有，也可以復(fù)習(xí)一下，不過(guò)一般都不會(huì)考計(jì)算，更多的還是考IMA。
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