starlight-x
2021-11-24 20:34a為什么對(duì)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-25 09:38
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同學(xué)你好,A不對(duì)哦。
WWR指的是EE和PD同向變化,導(dǎo)致CVA上升所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),這里的同向變化指的是PD和EE都是上升的情況,如果都是下降的話,那么其實(shí)是利好的,因?yàn)槌诤瓦`約概率都下降了,這個(gè)不能叫做風(fēng)險(xiǎn)。
