陳同學(xué)
2021-11-24 22:59Fx contract的敞口圖像應(yīng)該和fw contract一樣還是和cross currency swap一樣？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-25 17:20
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同學(xué)你好，你說的FW指的是forward嗎？外匯遠(yuǎn)期也是遠(yuǎn)期協(xié)議的一種，所以它和遠(yuǎn)期協(xié)議forward的信用敞口圖像是一樣的，其特點(diǎn)是在合同到期日交割現(xiàn)金流（通常為一次性支付凈額）。這意味著風(fēng)險(xiǎn)敞口是一個(gè)單調(diào)遞增函數(shù)，反映出隨著時(shí)間推移，最終合約價(jià)值的不確定性不斷增加，遠(yuǎn)期合約的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口隨著到期日的臨近而逐漸增加。
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