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2021-11-25 00:34想請問 這兩個題目中 都有給到modified duration 為什么表格那個題目中是不考慮這個modified duration的呢?什么情況下是要考慮這個duration的呀?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-25 16:32
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同學你好,
久期衡量的是利率變動導致的債券價格的變化量,現(xiàn)在這道題并沒有說利率的變動情況,所以這里的久期是用不上的。
所以第一題直接用給到的expected growth就可以了。
而第二題沒給債券的變化。所以利用久期去分析利率變化對債券的影響
