Phyllis
2021-11-25 09:36老師,模型二的變形是模型二嗎?比如ho-lee model的特性是否可以描述為model2的特性?; 同理在模型三里也有這個疑問。模型三的變形是否屬于模型三?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-11-25 10:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里最好做一下嚴(yán)格的區(qū)分,一般情況下說模型2就是指普通的模型2不是指模型2的變形。ho-lee的特性和model 2還是存在差異的,比如它的趨勢項就是隨時間變化的,并且是一個無套利模型。模型三這里也一樣。
