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2021-11-25 09:37老師您好，沒有能理解tracking risk，煩請老師解釋一下
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Evian, CFA助教
2021-11-26 10:23
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同學(xué)你好，
Tracking risk (sometimes called tracking error) is the standard deviation of the differences between a portfolio's returns and its benchmark's returns.
tracking risk有叫做tracking error，是投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差和benchmark收益的標(biāo)準(zhǔn)差。
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追問
那這題這個答案怎么理解呀？
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追答
【1】 2B的題目和解析可以作為了解，題目讓我們來量化相對風(fēng)險目標(biāo)，也就是用數(shù)字表示出來，解析是用數(shù)字（題目信息無法支持計算出解析的數(shù)字）將相對的風(fēng)險目標(biāo)表示出來的，不涉及計算。
【2】2B的意思是，可以用Tracking risk來衡量，例如，假設(shè)收益服從正態(tài)分布，預(yù)期的Tracking risk=2%，可以理解為：有95%的概率，投資組合的收益率會落在index收益率上下4%的區(qū)間內(nèi)。
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阿龜龜
2022-06-25 22:21該回答已被題主采納
假設(shè)收益服從正態(tài)分布，預(yù)期的Tracking risk=2%，可以理解為：有95%的概率，投資組合的收益率會落在index收益率上下4%的區(qū)間內(nèi).2%如何推算出95%
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