幸同學(xué)
2021-11-25 14:18這題講的亂七八糟的，到底啥意思
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-25 17:47
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同學(xué)你好，這道題是這樣的，CCB是決定Dividend限制的一個硬性要求。在沒有additional tier 1和tier 2的情況下，比如A選項， CET1=8%, 因為total capital最低要求也是8%，也就是所有的8%都是equity tier1 capital，沒有任何CCB的加成。 如果要0 constraint on capital distribution，必須要滿足：Core tier 1 在7%以上（4.5+2.5=7%)，2. Tier 1 6%+2.5%=8.5% （含additional tier 1），Total 8%+2.5%=10.5% 。也就是即使沒有addtional tier 1和tier 2的情況下，CCB必須有2.5%，以及tier 1在7%，total在10.5%才能夠是0%constraint。而這個題目，因為根本就沒有CCB，所以是100% constraint。
問的比較多的是D選項，這個選項的問題在于，如果CET1是9.5%，咋一看確實滿足CET1 4.5%+ CCB 2.5% =7%的要求。但如果真的是滿足CCB 2.5%的話，那么資本充足率的要求就變成：Core tier 1 在7%以上（4.5+2.5=7%)，2. Tier 1 6%+2.5%=8.5% （含additional tier 1），Total 8%+2.5%=10.5% 。也就是即使沒有addtional tier 1和tier 2的情況下，CCB必須有2.5%，以及tier 1在7%，total在10.5%才能夠是0% constraint。
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