Lily
2021-11-25 19:14???第44題,算CVA為什么不能直接用EPE×CS,然后再每期折現(xiàn)到零時刻,算出結(jié)果為B選項。
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1個回答
Jenny助教
2021-11-26 09:32
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同學(xué)你好,首先,用費(fèi)律法一般是要假設(shè)一整段時期內(nèi)的CS是不變的;其次,費(fèi)率法是不考慮折現(xiàn)的,直接就是用該時間段內(nèi)的平均敞口EPE乘以CS,因為平均敞口其實是沒有一個具體的時間點的特征。
