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2021-11-25 21:05老師您好，這兩題都提到的這個(gè)risk driver是什么呀？是在確定risk tolerance的時(shí)候考慮的嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-11-26 11:03
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同學(xué)你好，
1.風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素：產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素，也就是引起不確定性的因素。例如，財(cái)政政策和貨幣政策可以影響利率，帶來市場利率的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
2.在risk tolerance確定過程中，確定的是企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，哪一些風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)愿意接受，哪一些風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不愿意接受。在考慮的時(shí)候，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)都要考慮。內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)例如系統(tǒng)有沒有被黑客入侵的可能性，外部的風(fēng)險(xiǎn)例如剛剛說的政策風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
是在確定risk tolerance的時(shí)候考慮的嗎？
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追答
3.需要在risk tolerance中考慮。
4.risk drivers是在risk indentification and measurement中確定的。
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