Silvia
2021-11-25 23:03老師,麻煩講下這個題
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-26 16:14
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同學你好,B選項對于大部分場外交易的衍生品來說,其中一方的交易對手就是dealer,為了對沖客戶初始時發(fā)起的交易因此它會運行一個匹配的賬戶,也就是大型交易商通常會扮演一個和客戶直接交易的對手方這樣的角色,然后再把和客戶做的這筆交易進行反向一比一的對沖,對于大型交易商來說他就可以達到無風險的狀態(tài)。
C選項對于市場上除了期權之外的大部分衍生品交易來說,多頭和空頭都是同時存在的,因此他們的市場價值是為0的,因為這是零和游戲,一方獲益必然伴隨著一方虧損,所以C選項不正確。
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追問
那c選項是錯在total嗎
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追答
這里用total market value不正確。
