郝同學(xué)
2021-11-26 11:29您好,請問這個公式里,原portfolio與swap組合后,新的組合為什么還用原組合的 MV?而不是 MVp+NPswap?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-26 17:52
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同學(xué)你好
這種方法是通過衍生品來調(diào)整原投資組合的敞口。
他的邏輯是原組合的敞口,加上通過衍生品調(diào)整的敞口等于原組合的目標(biāo)敞口。
所以他的最終目的是要調(diào)整原組合的敞口,所以這個金額是用原組合的。
