166****0296
2021-11-26 16:39請(qǐng)問(wèn)第八題知識(shí)點(diǎn)是啥？計(jì)算公式是啥
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2個(gè)回答
159****8043助教
2021-11-26 20:44
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同學(xué)你好，這道題目首先要求的是方差。因?yàn)轭}目里面說(shuō)的是完全負(fù)相關(guān)，所以相關(guān)系數(shù)為-1，所以投資組合的方差為：0.5^2*0.2^2+0.5^2*0.4^2+2*0.5*0.2*0.5*0.4*（-1）=0.01.標(biāo)準(zhǔn)差就是方差開(kāi)根=0.1
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追問(wèn)
還是不太懂，這個(gè)具體是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，哪個(gè)公式阿
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追答
同學(xué)你好，投資組合的方差=W1^2*σ1^2+W2^2*σ2^2-2*W1*σ1*W2*σ2 =（W1*σ1-W2*σ2）^2
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追問(wèn)
這個(gè)公式和書(shū)上的公式有啥關(guān)系阿，咋不一樣
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回復(fù)159****8043：還是不太懂，這個(gè)是哪個(gè)方差公式阿
biubiu00助教
2021-11-30 17:39該回答已被題主采納
同學(xué)你好，課件上的是多個(gè)產(chǎn)品組合的方差計(jì)算公式，考試一般只需要掌握上面孫老師給你寫(xiě)的這個(gè)兩個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行組合的方差計(jì)算公式就可以了，其中w1、w2表示權(quán)重
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回復(fù)biubiu00：懂了
