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2021-11-26 20:29請(qǐng)問為什么ES是non-parametric,他不也是通過計(jì)算幾個(gè)數(shù)的均值得出的嘛?參數(shù)法和非參數(shù)法具體是根據(jù)什么區(qū)分界定的呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 15:56
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同學(xué)你好,ES是一個(gè)指標(biāo)它可以用參數(shù)法計(jì)算也可以用非參數(shù)法計(jì)算,在二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這里參數(shù)法就是指當(dāng)收益服從正態(tài)分布或者對(duì)數(shù)正態(tài)分布的情況下計(jì)算VaR值,ES可以計(jì)算出來,只不過稍微有點(diǎn)復(fù)雜,原版書這里并沒有涉及到,所以只在后面非參數(shù)法這里介紹了ES的計(jì)算方法。
