小同學(xué)
2021-11-26 21:16老師,這里的相關(guān)系數(shù)為什么用-0·8?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-29 09:48
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同學(xué)你好,
主要是因?yàn)椋簂ongA,shortB,
如果是longA,longB,則應(yīng)該是:+2*p*sigmaA*sigmaB
但是這里給到的是:long short,所以應(yīng)該是:-2*p*sigmaA*sigmaB。所以是-2*0.8*sigmaA*sigmaB
