小同學(xué)
2021-11-26 21:50老師好,這題不理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-29 09:53
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同學(xué)你好,這里主要說的是:var的作用。
當(dāng)有流氓交易員的時候,它的投資資金量會發(fā)生變化,投資金額變了,VAR值就會跟著一起改變(VAR=Z*sigma*V,這里V就是Value),我們可以通過觀察VAR值的改變,來捕捉流氓交易員。
至于第二點,是我們最基本的用法
