皮同學(xué)
2018-06-04 18:03這里L(fēng)Ibor -OIS spread 是哪個(gè)減哪個(gè)？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-04 20:59
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同學(xué)你好， 一般是看libor減去OIS
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追問(wèn)
那為啥經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)這個(gè)Libor-OIS會(huì)變大？不是應(yīng)該OIS飆升么然后整個(gè)值應(yīng)該減??？
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追答
同學(xué)你好,
OIS 是在央行市場(chǎng)做的借貸利率
Libor: 銀行間市場(chǎng)的借貸利率。
肯定是銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)高于央行，同時(shí)OIS是短期利率，L也是小于一年的，所以能反映短期利率市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)的是貨幣市場(chǎng)上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)濟(jì)危機(jī)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大, 信用風(fēng)險(xiǎn)加大，spread變大。
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