幸同學(xué)
2021-11-27 10:31這題啥意思？asset buffer又是個(gè)啥？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 13:40
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同學(xué)你好，這道題要求計(jì)算stressed liquidity asset buffer，實(shí)際上就是要求壓力流動(dòng)資產(chǎn)緩沖。實(shí)際上就是壓力下流出和流入的凈值，表示在壓力情境假設(shè)下當(dāng)前流動(dòng)資產(chǎn)緩沖的充分性。計(jì)算方法以講義這張圖為例：
首先看第一個(gè)，這個(gè)表示的是正常情況下的asset buffer，是那個(gè)黑色柱子那么多，
假定現(xiàn)在經(jīng)歷了壓力時(shí)期，有一部分現(xiàn)金流出去了，流出去的資金量就是第二個(gè)柱子那么多，原先的asset buffer就少了一些，
但是同樣在壓力時(shí)期，可能我們變賣(mài)了某些資產(chǎn)，或者從其他渠道融得了一些資金，最終形成了一部分的現(xiàn)金流入，就是后面的第三個(gè)柱子，
將這部分的現(xiàn)金流入再加到asset buffer中，就得到了最后一個(gè)柱子了，就是壓力時(shí)期的asset buffer
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