陸同學(xué)
2021-11-27 14:13百題60 麻煩解釋一下選項A和選項B為什么對/錯 謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 11:31
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同學(xué)你好,model 1只有波動項沒有趨勢項,因此下行方向更容易出現(xiàn)負(fù)利率。B選項首先在市場風(fēng)險這里涉及到的二叉樹模型都是針對短期利率的不是長期利率,其次由于凸性效應(yīng)的影響,model 1的利率期限結(jié)構(gòu)只在非常短期內(nèi)相對平坦,時間稍微一場它就不是平坦的。
