幸同學(xué)
2021-11-27 15:09LDA是什么
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-29 13:17
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同學(xué)你好,這個(gè)簡(jiǎn)單了解即可。LDA是選擇AMA法的銀行比較常用的一種經(jīng)驗(yàn)建模技術(shù)。AMA法中比較允許金融機(jī)構(gòu)用自己的模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模,最終操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金是基于1年99.9%的置信水平下的非預(yù)期損失來算的。LDA包括對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率和嚴(yán)重性建模,然后把二者結(jié)合,通過蒙特卡洛模擬,來建立操作風(fēng)險(xiǎn)的損失概率分布圖,然后計(jì)算var等指標(biāo)。
