陸同學(xué)
2021-11-27 15:12百題Q5,這個(gè)solution沒(méi)有解題過(guò)程 請(qǐng)問(wèn)這道題是怎么做呢
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-29 11:44
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同學(xué)你好,這里的思路是首先我們知道了違約相關(guān)性default correlation,那么我們又知道其公式,并且告訴我們兩個(gè)貸款各自的獨(dú)立的違約概率是2%,就是說(shuō)Π1 Π2(pai)=2%,那么我們就可以通過(guò)違約相關(guān)性的公式倒推出 拍1派2 的值,而此時(shí)得到的不就是兩個(gè)貸款的聯(lián)合違約概率joint default probability,最后一步再去表格里對(duì)應(yīng)的看 聯(lián)合違約概率相對(duì)應(yīng)的asset correlation是多少即可。
