李同學(xué)
2021-11-27 17:53老師,第二和四選項(xiàng)有點(diǎn)不太懂,能講一下嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 10:40
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同學(xué)你好,雖然有多個(gè)因子,但是這并不是不使用CAPM模型的理由,如果我只想研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這一個(gè)因子對(duì)收益率的影響,那么也可以使用CAPM模型,所以B不對(duì)。
D選項(xiàng)的意思是多因素的APT模型實(shí)際上與CAPM模型的形式是一樣的,它們都是回歸模型,這個(gè)是正確的。
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回復(fù)Yvonne:正好也是我的困惑
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回復(fù)Yvonne:老師,b項(xiàng)是確定一個(gè)以上的因素,capm不是研究一個(gè)因素對(duì)收益的影響嘛,那capm模型還能在b的條件下用嗎?
