榴同學(xué)
2021-11-27 21:23這兩個(gè)Var的公式有什么不一樣
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-29 10:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里兩個(gè)公式之間其實(shí)就是差了一個(gè)二階導(dǎo)gamma項(xiàng)，gamma項(xiàng)衡量的是非線性的變化或者衡量是是凸性，第二個(gè)式子要比第一個(gè)式子考慮的更全面更精確一點(diǎn)，
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那考試的時(shí)候用哪個(gè)式子呀
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追問
所以考試的時(shí)候用哪個(gè)式子
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Adam助教
2021-12-06 09:31該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)要看題目要求，
如果說使用delta normal法，就是第一個(gè)式子。
如果說delta-gamma法就是第二個(gè)式子。
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